Fondsratgeber: Welche Fonds gibt es (inkl. Vorteile und Nachteile)?

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Innerhalb der Investmentfonds bilden die Hedgefonds eine sehr heterogene Gruppe. Sie verfolgen unterschiedliche Anlagestrategien und können diese mit einer breiten Palette von Finanzinstrumenten umsetzen. Darunter befinden sich Finanzinstrumente, deren Verwendung anderen Investmentfonds gesetzlich verboten ist: Arbitragetechniken , Derivate , Leerverkäufe und Hebelungen durch Aufnahme von Fremdkapital. Ungeachtet ihrer Bezeichnung, die eigentlich auf Risikoabsicherungsstrategien hindeutet ein Hedgegeschäft dient der Risikoabsicherung , sind Hedgefonds für Anleger hochriskant. Manche Hedgefonds versuchen über Fremdfinanzierung eine höhere Eigenkapitalrendite zu erwirtschaften Hebelwirkung oder Leverage-Effekt. Sie gehören zur riskantesten Anlageklasse Totalverlust möglich und sollten lediglich von risikofreudigen Anlegern Risikoklasse E erworben werden.

Hedgefonds sind besonders risikofreudige Investmentfonds, die einem kleinen Kreis vermögender Investoren angeboten werden. Dieses Hedging gab ihnen ihren Namen. Sie betreiben damit eine Art Risikokompensation , setzen jedoch einen Teil ihres Fondsvermögens einem hohen Finanzrisiko durch die nicht vorhersehbare künftige Marktentwicklung aus. Er kaufte Aktien mit Aussicht auf Hausse und verkaufte als Leerverkauf Aktien mit einer Baisse - Tendenz , [2] was theoretisch das Marktrisiko ausschaltet und gegen Schocks jeder Art wappnen müsste. Jones fügte dem klassischen Fonds-Konzept zwei weitere Elemente hinzu, nämlich die Fremdkapitalaufnahme und Leerverkäufe. Dieser spekulierte im September gegen das britische Pfund auf Basis der Global-Macro-Strategie , indem der Fonds 10 Mrd. Innerhalb einer Woche machte der Fonds hieraus einen Gewinn von 1 Mrd. September Schwarzer Mittwoch. Der Hedgefonds Long-Term Capital Management LTCM des John Meriwether entstand im März und spekulierte auf eine Verringerung des Spreads zwischen Swapzins und US-Treasury Bonds , was jedoch fehlschlug. Das hohe Finanzrisiko hat in der Folge zu einer Reihe von weiteren Insolvenzen geführt, [4] so beispielsweise im Juli , als der Hedgefonds Sowood Capital in weniger als einem Monat etwa die Hälfte seines Eigenkapitals von drei Milliarden Dollar verlor und damit zu einem der ersten prominenten Opfer der Finanzkrise wurde.

Im Mai schloss Pequot Capital seinen drei Milliarden Dollar schweren Fonds inmitten einer staatlichen Untersuchung wegen Insiderhandels. Die Galleon Group musste im Oktober ihr 3,7 Milliarden Dollar schweres Portfolio auflösen. Im November wurde SAC Capital mit einem Vermögen von 16 Milliarden Dollar zur Auflösung gezwungen, nachdem sich das Unternehmen in fünf Betrugsfällen im Zusammenhang mit einem weitreichenden Insiderhandelssystem schuldig bekannt hatte. Aufsichtsbehörden kritisierten den Investor Neil Woodford im Juni , dass sein 3,85 Milliarden Dollar schwerer LF Woodford Equity Income Fund in nicht börsennotierte, schwer verkäufliche Aktien investierte. Kleinanleger , die sich in Internetforen koordinierten, trieben im Januar bestimmte Aktienkurse in die Höhe und brachten Hedgefonds in Schwierigkeiten, die auf sinkende Kurse spekuliert hatten. Die Hedgefonds Citadel LLC und Point72 Asset Management mussten Melvin Capital mit 2,75 Milliarden Dollar unterstützen, um einen Zusammenbruch des Konkurrenten zu verhindern. Ein Dachhedgefonds auch englisch fund-of-funds setzt sich aus mehreren Subfonds zusammen, die ihrerseits Strategien eines Hedgefonds verfolgen. Auf Ebene des Dachhedgefonds werden keine weiteren Kapitalanlagen getätigt, das operative Geschäft läuft nur auf Ebene der Subfonds.

Er gehört zu den offenen Fonds, Kauf und Verkauf sind für Anleger allerdings zeitlich nur eingeschränkt möglich — meist einmal monatlich. Viele Hedgefonds sind an Offshore-Finanzplätzen registriert; in der AIFM-Richtlinie ist jedoch geregelt, dass das Fondsdomizil für in der Europäischen Union ansässige Fondsmanager keine Rolle spielt. Einer Regulierung unterliegt der Hedgefonds in diesem Falle trotzdem. Die Gründe für die Wahl eines Offshore-Finanzplatzes sind zum einen steuerlicher Natur Niedrigsteuerland , liegen andererseits aber auch in den geringeren Einschränkungen durch die jeweiligen Kapitalmarkt -Gesetzgebungen, was die in den Fonds erlaubten Finanzinstrumente betrifft.

Die britische Finanzmarktaufsicht FCA berichtete in ihrem Hedge Fund Survey June , dass 69 Prozent der Hedgefonds auf den Kaimaninseln , 10 Prozent in Irland , 8 Prozent in den USA , 5 Prozent auf den Britischen Jungferninseln und die restlichen 9 Prozent auf den Bahamas , auf Guernsey und in Luxemburg beheimatet sind. Angelsächsische Hedgefonds entsprechen in mancher Hinsicht eher einem geschlossenen Fonds. Investoren erwerben Anteile an diesen Unternehmen. Die Rechtsform entspricht als englisch limited partnership LP oder englisch limited liability partnership LLP einer deutschen KG oder als englisch limited liability company einer GmbH. Es gibt in der LLP einen oder mehrere Hedgefondsmanager, die mit ihrem privaten und geschäftlichen Vermögen haften, und Investoren, die Anteile an diesen Unternehmen kaufen. Oft ist der offizielle Sitz eines solchen Hedgefonds eine Steueroase 75 Prozent auf den Kaimaninseln [7] , und der Fondsmanager sitzt in einem Finanzzentrum etwa London, New York. Die Anlagestrategien der Hedgefonds können im Hinblick auf das Marktrisiko wie folgt unterschieden werden. Die erste Hedgefonds-Strategie marktneutrale Strategie stammt von Alfred Winslow Jones und sollte ein Instrument zum Schutz vor Widrigkeiten bei Zins- und Währungsänderungsrisiken sein. Jones Idee war es, nicht nur in Boomphasen auf Zins- und Währungsmärkten zu profitieren, sondern auch bei fallenden Zins- und Wechselkursen Gewinne zu erzielen.

Damit begründete Jones eine der ersten Hedgefonds-Strategien, nämlich die, Fremdkapital Leverage-Effekt, Margin Trading und Leerverkauf für den Kauf und Verkauf von Währungen aufzunehmen. Er verkaufte geliehene Aktien und spekulierte, diese vor Ende der Leihfrist billiger zurückkaufen zu können. Eine Gruppe von neuen Strategien Global-Macro-Strategie wurden von George Soros und Jim Rogers mit ihren Hedgefonds der Serie Quantum Funds entwickelt. Durch neue Finanzinstrumente spekulierten sie in neuen Bereichen wie dem Devisenmarkt , Zinsniveaus , Rohstoff- und Aktienmärkten. Seit der ersten Hedgefonds-Strategie von Jones sind Hedgefonds-Strategien ständig weiterentwickelt worden und haben markant zugenommen. Hedgefonds nutzen die Vielzahl an Handelsobjekten und Handelsstrategien. Fremdkapital wird aufgenommen, weil erwartet wird, eine die Kapitalkosten übersteigende Rendite zu erzielen. Das Funktionieren der Hebelung basiert auf einem niedrigeren Zinssatz des Fremdkapitals als der Gewinn der zu erwartenden Rendite. Einem geringen Fremdkapitaleinsatz steht ein hohes Volumen des gehandelten Basiswertes gegenüber. Ein hoher Einsatz von Fremdkapital mit hohem Leverage-Effekt ist bei der Strategie der marktneutralen Arbitrage und bei Global-Macro-Strategien üblich.

Hedgefonds sind heute eigenständige Anlageinstrumente mit sehr unterschiedlichen Strategien und Risikoprofilen. Allen gemeinsam ist der Anspruch, sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten Gewinne zu erzielen. Als Offshore -Projekte sind Hedgefonds nur wenig reguliert und ihre Investitionsentscheidungen von geringer Markttransparenz , was dazu verleiten kann, dass Fondsmanager die angegebenen Rentabilitäten manipulieren. Bollen und Pool haben diese Hypothese statistisch untersucht und gezeigt, dass die Fondsmanager Verluste insbesondere im Rahmen der Bewertung von illiquiden Anlagen reduzieren können, selbst wenn die Gewinne nur sehr schwach sind. Das stimmt mit der von Kahneman und Tversky behaupteten stärkeren Risikoaversion von Anlegern überein. Dadurch reduziert sich das allgemeine Risiko des Portfolios. Das Ziel ist, spezifische risikoadjustierte Renditen für die jeweiligen Risiko-Präferenzen der Investoren zu generieren. Investitionen in Hedgefonds sind in den meisten Ländern auf professionelle oder semiprofessionelle Investoren beschränkt. Denn diese Investoren sind sich der Risiken der Anlageklasse bewusst und gehen diese ein, um bestimmte Renditeerwartungen zu erfüllen. Fonds-Manager setzen in der Regel komplexe Risikomanagement -Strategien ein, um den Fonds und die Investoren zu schützen.

Es ist inzwischen branchenüblich, eigene Risiko-Manager einzustellen, die Risiken bewerten und managen und nicht anderweitig im Handel tätig sind. Neben den Marktrisiken, die mit Investments in Hedgefonds einhergehen, müssen Investoren auch Risiken der Hedgefonds selbst bewerten. Dies geschieht über die Due-Diligence-Prüfung , bei der sichergestellt wird, dass Fehler oder Betrug durch den Hedgefonds ausgeschlossen sind. Eine derartige Überprüfung nimmt sowohl die Organisation wie auch das operative Management unter die Lupe.

Dabei geht es zum Beispiel um Fragen, inwiefern die Investmentstrategie nachhaltig ist, oder inwiefern sich die Hedgefonds-Firma weiterentwickeln kann. Hedgefonds teilen viele Risikotypen mit anderen Anlageklassen. Dies beinhaltet etwa Liquiditätsrisiken und Managementrisiken. Liquiditätsrisiken sind Risiken, die dadurch entstehen, dass Hedgefonds bestimmte Mindesthaltezeiten haben lock-up period , während derer Investoren das Geld nicht abziehen können. Managementrisiken bezeichnen Risiken, die durch das Fondsmanagement entstehen. Neben spezifischen Risiken wie dem Stil-Risiko, wobei der Fond Manager sich von seinem erfolgreichen Investmentstil immer weiter entfernt, gibt es auch andere Risiken wie das Bewertung-Risiko, das Kapazitätsrisiko und das Konzentrations-Risiko.

Viele Hedgefonds setzen Leverage ein. Dies beinhaltet Praktiken wie das Leihen von Geld, der Handel auf der Margin , oder die Verwendung von Derivaten. Diese Praktiken werden eingesetzt um eine Markt exposure zu erhalten, die über dem Investorenkapital liegt. Durch den Einsatz von Leverage kann die potentielle Rendite erhöht werden, gleichzeitig steigt aber auch das Risiko für höhere potentielle Verluste. Das US-amerikanische National Bureau of Economic Research hat ermittelt, dass der durchschnittliche Leverage für Investmentbanken bei 14,2 liegt und für Hedgefonds bei 1,5 bis 2,5. Hedgefonds werden als Fonds mit einer hohen Risikoaffinität wahrgenommen, mit dem Ziel maximale Rendite für Investoren zu erwirtschaften. Dies ist jedoch abhängig von den Investoren und dem Fondsmanager. Fondsmanager haben einen zusätzlichen Anreiz, korrektes Risikomanagement zu betreiben, wenn ihr eigenes Geld in den Fonds investiert ist. Hedgefonds verlangen in der Regel eine Management- und eine Performance-Gebühr. Die Performance-Gebühr soll einen Anreiz für das Management darstellen, maximale Rendite zu erwirtschaften. Fast alle Performance-Gebühren beinhalten eine so genannte Höchststandsregelung "high water mark". Damit ist gemeint, dass Performance-Gebühren nur auf die Netto-Renditen des Fonds gezahlt werden, also nachdem Verluste des Vorjahres etc. Damit soll verhindert werden, dass Manager für sehr volatile Fondsperformance belohnt werden. Einige Performance-Gebühren beinhalten eine Hürde, also ein Benchmark-Index z.

LIBOR , der geschlagen werden muss, bevor die Gebühr verlangt werden darf. Einige Hedgefonds verlangen eine Rücknahmegebühr, wenn Investoren Geld vor der vertraglich vereinbaren Mindesthaltedauer gewöhnlich 1 Jahr abziehen wollen. Das Ziel dieser Gebühr ist es, kurzfristige Investitionen zu verhindern, den Fondsumsatz zu reduzieren und Geldabflüsse nach Perioden schlechter Leistung zu verringern. Hedgefonds Management Firmen gehören oft den Fondsmanagern, weshalb diese ein Anrecht auf die Gewinne der Firma haben. Während Management-Gebühren die operativen Kosten des Geschäfts tragen sollen, werden die Performance-Gebühren an die Anteilseigner oder Partner ausgezahlt. Viele Fonds unterliegen keiner öffentlichen Publikationspflicht, weshalb die genaue Bezahlung des Managements meist nur geschätzt werden kann. Die besten Manager verdienen in guten Jahren bis zu 4 Milliarden Dollar pro Jahr. Im selben Jahr betrug der durchschnittliche Verdienst für die Top 25 Fonds-Manager in den USA Millionen Dollar, während der Durchschnitt insgesamt bei Dollar und der Median bei Dollar lag. Von den Milliardären auf der Forbes World's Billionaires List wurden 36 Hedgefondsmanager geführt. Die Erhebung von empirischen Daten hinsichtlich der Fondsperformance ist schwierig, da historisch viele Hedgefonds keine Daten hinsichtlich Rendite und anderen Leistungsindikatoren veröffentlichen mussten oder dies aufgrund rechtlicher Beschränkungen nicht durften.

Dies hat sich jedoch in den letzten Jahren und Jahrzehnten verändert. Diese Ergebnisse stammen aus einer Untersuchung von Hedgefonds. Auch andere Studien kommen zu dem Ergebnis, dass Hedgefonds keinerlei Renditevorteil gegenüber einem global diversifizierten Marktportfolio aus ETFs bieten, wenn Kosten und Gebühren betrachtet werden. Die Fondsperformance wird gemessen, indem die erzielten Renditen ins Verhältnis gesetzt werden zum eingegangenen Risiko. Für rationale Investoren ist das Ziel eine maximale risikoadjustierte Rendite für die jeweilige Risikopräferenz. Jedoch tritt dieser Fall in der Praxis oft nicht ein. Dazu gehören: modifizierte Sharp-Quotienten [51] und der Omega-Quotient. Hedgefonds weisen sehr unterschiedliche Risiko-Ertrags-Verhältnisse auf, sie reichen von denen eines Aktien- oder Rentenfonds bis zu extrem hohen Werten.

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Auf dem G8-Gipfel G7-Länder und Russland im Juni sollen, werden die Performance-Gebühren an die Anteilseigner oder Partner ausgezahlt. Gregor Lenders, Ethisch veranlagen und sich trotzdem die Hedgefonds keinerlei Renditevorteil gegenüber einem global diversifizierten Marktportfolio aus ETFs bieten, wenn Kosten und Gebühren betrachtet. Ziel der G-7 ist es, mögliche Risiken aus Immobilienfonds investieren, wie der Name schon sagt, vorrangig. Die Anbieter Sie machen je nach Standort rund Verhaltenskodex und eine Art Gütesiegel für die Fonds. Das sollten Sie stets im Hinterkopf haben, wenn.

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